Groupe de gestion de risque

 

Activités : Le groupe de gestion des risques (RMG) est une unité indépendante et centrale chargée d’assurer que tous les risques relatifs à Macquarie sont évalués et gérés de manière adéquate. Ses fonctions sont le crédit, les mesures prudentes, le capital et les marchés, le risque de marché, le risque opérationnel, la conformité, les applications quantitatives, l’audit interne et la politique des données.
Localisations : Adelaïde, Auckland, Bangkok, Brisbane, Le Cap, Chicago, Christchurch, Gurgaon, Hong Kong, Houston, Jakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, London, Manila, Melbourne, Montréal, Bombay, New York, Perth, Seoul, Singapour, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto

La direction RMG surveille l’audit interne conjointement avec le comité d’audit du conseil d’administration. Un rapport de gestion complet relatif à la gestion des risques figure dans le rapport financier annuel de Macquarie Groupe Limited.

Le rôle de RMG Credit est dévaluer et de minimiser le risque de perte provenant de :

  • La défaillance des contreparties à rembourser leurs prêts ou d’honorer leurs contrats
  • Investissements en actions
  • Souscriptions d’actions
  • Investissements dans les fonds
  • Investissements dans les actifs négociés ou loués

Prudence, capital et marchés (PCM) confirme que Macquarie délègue ses obligations à l’APRA et à d’autres autorités réglementaires prudentielles, y compris la conformité aux normes prudentielles, et maintient une relation constructive avec les autorités. PCM surveille également les risques totaux de l’ensemble des types de risques en relation avec les capacités économiques de Macquarie à supporter le risque. PCM surveille et réalise des rapports sur les risques liés aux titres non cotés et les risques liés aux taux d’intérêt, et fournit une surveillance prudentielle sur la gestion des risques de liquidité.

Risque de marché développe et surveille le cadre nécessaire pour limiter le risque de pertes sur le portefeuille pouvant survenir suite aux fluctuations négatives des cours de marché et de la volatilité.

Risque opérationnel s’assure qu’un cadre approprié existe pour identifier, évaluer et gérer le risque opérationnel du point de vue du Groupe dans sa globalité. Il est également chargé de la méthode d’évaluation du capital lié au risque d’exploitation de Macquarie.

Conformité corrobore que les risques réglementaires et de conformité sont identifiés et que les normes appropriées sont appliquées de manière cohérente afin de gérer ces risques d’un point de vue global du Groupe. Les risques réglementaires et de conformité comprennent les risques d’infraction des lois applicables, des réglementations, des règlements, des déclarations et de la politique réglementaire. Le développement de nouvelle activité, ainsi que les évolutions réglementaires nationales et internationales, constituent les domaines clés de cette fonction.

La Division applications quantitatives examine et approuve tous les modèles de valorisation dérivés utilisés au sein des systèmes de négociation de Macquarie. Elle travaille en outre avec les entreprises pour fournir des solutions aux problèmes financiers complexes et examine de manière indépendante les autres RMG et autres modèles quantitatifs opérationnels, notamment ceux utilisés pour la capitalisation, l’évaluation du risque et les produits.

Audit interne offre une assurance indépendante aux cadres dirigeants et au comité d’audit du conseil d’administration concernant la qualité et l’efficacité du contrôle interne de Macquarie, la gestion du risque et les systèmes de gouvernance, ainsi que les processus.

Politique des données établit des normes uniformes relatives aux données qui sont adoptées par l’ensemble de Macquarie afin que des informations précises et pertinentes soient utilisées pour la surveillance du crédit et les processus de divulgation réglementaire et de statistiques.

La supervision de RMG en matière de risques repose sur les cinq principes suivants :

  1. Indépendance – RMG évalue et surveille les risques de Macquarie dans sa globalité et est indépendant par rapport aux secteurs opérationnels de Macquarie. Le directeur de RMG, en tant que directeur exécutif de Macquarie, transmet ses rapports directement au directeur général et au directeur exécutif avec les modifications en copie au comité des risques du conseil d’administration. L’approbation RMG est requise pour toutes les décisions d’acceptation des risques notables.
  2. Gestion prudentielle centralisée – la responsabilité de RMG couvre l’intégralité de Macquarie. Elle peut évaluer les risque d’un point de vue global du Groupe et offre une approche cohérente sur l’ensemble des secteurs opérationnels.
  3. Approbation de toutes les nouvelles activités économiques – les secteurs opérationnels ne peuvent pas assumer de nouvelles entreprises ou activités, offrir de nouveaux produits ou pénétrer de nouveaux marchés sans avoir consulté au préalable RMG, qui examine et évalue les risques et établit les limites prudentielles. Lorsque cela est approprié ces limites sont approuvées par le comité exécutif et le conseil d’administration.
  4. Évaluation continue – RMG examine en continu les risques pour prendre en compte les changements des circonstances et des évolutions de marché au sein des secteurs opérationnels de Macquarie.
  5. Surveillance fréquente – les systèmes centralisés permettent à RMG de surveiller le crédit et les risques de marché quotidiennement. Le personnel de RMG est en étroite communication avec les divisions opérationnelles et de soutien.